金融计量经济学及其软件应用

《高等院校财政金融专业应用型教材:金融计量经济学及其来自软件应用》主要向读者介绍金融计量经济模型及EViews、SAS、SPSS、Excel等软件的应用，包括线性360百科回归等一些常用内容和金融计娘字与量经济模型的检直脱调货个条验及其软件应用等。

• 作者 朱顺泉
• ISBN 9787302294825
• 页数 227
• 定价 27.00元
• 出版时间 2012-9

内容简介

　　《来自高等院校财政金融专业应用型教材:金融计量经济学及其软件应用》共分14章，主要内容包括:金融汁量经济学绪论及其软件应用介绍:参数估计360百科与假设检验;一元线性回归模型及易创个其统计检验;多元线曾两普专吗快负吃新性回归模型及其统计检验;回归模型的多重共线性计量检验与消除;回归模合定告静亮套笔曾杂型的异方差计量检验与消除;回归模型的自相关计量检验与消除;滞后专加全酸肉紧政空广变量、虚拟变量设置及其回归分双断钟套析;联立方程模型及其应用;面板数据模型建立及其应用;金融数据的单位根检验与葛兰杰因果检验及其应用;金融数据的协整检验及其应用;GARCH模型边奏屋经准切茶约费物然在金融数据分析中的应用;金融计量经济模型及其应用。

目录

　　第1章金融计量经济学绪论

　　及其软件应用介绍 1

　　零务采岁她信修1.1金融计量经济学的含义及建模步骤 1

　　1.1.1计量经济学与金融计量

　　经济学的含义 1

　　1.办滑轻波聚敌尽才守批核1.2金融计量经济学的建模过程 2

　　1.1.3金融计量经济模型中的数据 3

　　1.2金融计量经济学软件简介 找令复权言4

　　1.2.1EViews软件简介 4

　　1.2.2SAS软件简介 5

　　1.2.3SPSS软件简介 5

　　1.2.4MATLAB软件简介 6

　　1.3金融计量经济学软件EViews的

　　使用 6

　　1.3.1启动软件包 6

　　1.3.2创建工作文件 8

　　1.3.3输入和编辑数据 10

　　1.3.4查看组内序列的数据特征 11

　　1.3.5回归分析--估计消费函数 12

　　1.3.6单方程预测 13

　　1.宽出终范著外华流齐效3.7邹氏转折点检验 14

　　1.3.8两阶段最小二乘法 16

　　习题 17

　　第2章参数估计与假设检验 18

　　2.1常用的随机执快抗镇保挥致功美致校变量分布 18

　　2.1.1正态分布 18

　　2.1.2分布 20

　　2.1.3t分布 21

　　2.1.4F分布 21

　　2.2区间估计 22

　　2.2.1总体均值的区间估计 22

　　2.2.2盾周苏异生地总体方差的区间估计 24

　　2.3假设检验 25

　　2.3.1方差已知时对一个正态

　　总体均值的Z检验 25

　　2.3.2方那制频止提酒环差未知时对一个正态

　　总体均值的t检验 27

　　2.3.3一个正态总体方差的

　　检验 28

　　2.3不洲济维初站见.4两个独立正态总体均值的

　扩太　t检验 29

　　2.3.5成对九样本试验的均值

　坏列农京至　t检验 31

　　2.3.6两个正态总体方差的检验

　　(F检验) 32

　　习题 34

　　第3章一元线性回归模型及其

　　统计检验 36

　　3.1一元线性回归模型 36

　　3.1.1理论回归方程 36

　　3.1.2估计回归方程 37

　　3.2一元线性回归方程模型的统计

　　检验 39

　　3.3一元线性回归模型预测的置信

　　区间 42

　　3.4用SAS花认领体白哥除次切空判程序建立一元线性回归

　　方程模型 42

　　习题 44

　　第4章多元线性回归模型及其

　　统计检验 48

　　4.1多元线性回归模型假设 48

　　4.2多元线性回归模型的矩阵解法 49

　　4.3多元线性回归模型的统计检验 49

　　4.4用Excel建立多元线性回归方程

　　及其统计检验 51

　　4.5用SAS程序建立多元线性回归

　　模型 56

　　习题 57

　　第5章回归模型的多重共线

　　性计量检验与消除 60

　　5.1多重共线性的概念 60

　　5.2多重共线性的后果 61

　　5.3产生多重共线性的原因 61

　　5.4多重共线性的识别和检验 62

　　5.5消除多重共线性的方法 63

　　5.6多重共线性消除的EViews应用 66

　　5.7多重共线性检验的SAS程序应用 70

　　5.8多重共线性的SPSS应用 73

　　习题 76

　　第6章回归模型的异方差计量

　　检验与消除 79

　　6.1异方差的概念 79

　　6.2异方差产生的原因 81

　　6.3异方差的后果 82

　　6.4异方差的识别和检验 82

　　6.5消除异方差的方法 84

　　6.6异方差的EViews应用 87

　　6.7异方差的SAS程序应用 93

　　6.8异方差的SPSS应用 95

　　习题 102

　　第7章回归模型的自相关

　　计量检验与消除 107

　　7.1自相关的概念 107

　　7.2产生自相关的原因 107

　　7.3自相关的后果 109

　　7.4自相关的识别和检验 109

　　7.5自相关的处理方法 111

　　7.6序列相关性的EViews应用 113

　　7.7序列相关性的SAS程序应用 115

　　7.8序列相关性的SPSS应用 118

　　习题 122

　　第8章滞后变量、虚拟变量

　　设置及其回归分析 127

　　8.1滞后变量 127

　　8.2虚拟变量的相关概念 130

　　8.3虚拟变量的回归分析 131

　　习题 137

　　第9章联立方程模型及其应用 140

　　9.1联立方程模型的概念 140

　　9.2联立方程模型的分类 140

　　9.3联立方程模型的识别 142

　　9.4联立方程模型的估计方法 145

　　9.5联立方程模型案例分析的EViews

　　应用 146

　　习题 149

　　第10章面板数据模型的建立及其

　　应用 150

　　10.1面板数据模型 150

　　10.2面板数据库文件的建立 150

　　10.3面板数据模型建立与估计 152

　　习题 153

　　第11章金融数据的单位根检验与

　　?葛兰杰因果检验及其应用 154

　　11.1时间序列的平稳性检验--

　　单位根检验 154

　　11.1.1ADF检验 154

　　11.1.2Phillips-Perron(PP)检验 155

　　11.1.3单位根检验的实现 156

　　11.2葛兰杰因果检验 156

　　11.2.1葛兰杰因果检验的定义 156

　　11.2.2检验模型 156

　　11.2.3F检验 157

　　11.2.4实例分析 157

　　习题 159

　　第12章金融数据的协整

　　检验及其应用 161

　　12.1协整的概念 161

　　12.2协整检验 161

　　12.3案例分析 162

　　12.4我国资本市场的单位根检验、

　　协整检验和因果检验 166

　　习题 177

　　第13章GARCH模型在金融

　　数据分析中的应用 179

　　13.1GARCH模型的基本概念 179

　　13.2沪深股市收益率的波动性研究 180

　　13.3股市收益波动的非对称性研究 187

　　13.4沪深股市波动的溢出效应研究 188

　　13.5基于GARCH模型的上市公司

　　概率预测及应用 190

　　13.5.1KMV模型的基本思路 190

　　13.5.2参数设置 192

　　13.5.3应用研究 193

　　13.5.4结论 199

　　习题 199

　　第14章金融计量经济模型及其

　　应用 200

　　14.1资本资产定价模型CAPM的

　　实证模型 200

　　14.2上海股票市场资本资产定价

　　模型的实证检验 201

　　14.2.1资本资产定价模型的形式 202

　　14.2.2CAPM在国内外的检验 203

　　14.2.3数据的采集与处理 203

　　14.2.4标准形式CAPM的检验 204

　　14.2.5结论 207

　　习题 208

　　附录A 211

　　附录B 223

　　参考文献 228