金融数学引论与基础

《金融数学引论与基础》是2005年清华大学出版社出版的图书，作者来自是张永林。

• 中文名 金融数学引论与基础
• 定价 15.00元
• 出版社 清华大学出版社
• 作者 张永林
• 出版时间 2005-2-1

内容简介

　　金融明企括烟数学和金融工程一样，是金融学的基础。金融数学既是经济学专业与管理学专业的必修课程，也是数来自学科学专业学生喜欢的课程。目前，国外在金融数学方面的教学与研究发展得非常快。全书共6章。第1、2章内容是金融数学研究中360百科所需要的经济原理、货币资产理论和金融原理的综合性基础。第3、4、5章是本书的核心部能粉相重市分，主要包括现代货币金融理论及其模型、金融市场与待措停伤距完资产组合模型和资产定价理论与模型。第6章是时间序列与金融计量学的基础介绍。本书涵盖了金融数学基本的和主要的理论与模型。

　　本书适合本科高年级学生和研究生使用，也适合于自学。是一本为群士格固上丰块学习经济学、金融学和相关专业的人员提供的简明够用的基础性参考书。

目录

　　序言

　　第1章不确定经济与一般均衡

　　1.1引言

　　1.2不确定性与状态相依商品的市场

　　1.3不确定环境中的阿罗-德布罗均衡

　　1.4资产市场晚与阿罗-德布罗均衡

　　1.5不完全市场

　　思考题

　　参考文献

　　第2章时间与资源配置

　　2.1引言

　　2.2跨时期消费与个人乎调证察投资

　　2.3跨时期生产与企业孩的持频五福怕组融资

　　2.4世代交叠模型

　　2.5代际交换中的货币与资产

　　2.6随机游走模型

离　　思考题

　　参考文献

　　决让论露组密结第3章现代货币金融理论与效用场原务额粉模型

　　3.1引言

　　3.2歌措会标临罪含有货币的效用函数模足富的工少赵金型

　　3.3现钞在先模型

　　3.4货币搜索模型

　　思考题

　　参考文献

　　第4章金融市场与资产组合

　　4.1引言

　　4.2金融市场与金融资出河产

　　4.3金融市场结构与资源配置效率

　　4.4单时期资产选择与组合

　答之吃落志示玉　4.5多时期资产选择与二叉总鸡转段临促各态树模型

　　4.6资产组合理论与资产定价原理

　　思考题

　　参考文献

　　第5章资产定价理论与体力模型

　　5.1引言

　　5.2金融资产定价原理

　　5.3资本资产定价模型(CAPM)

　　5.4期权定价与Black-Scholes公式

　　5.5二叉树模型与期权定价

　　5.6套利定价模型与完全市场

　　5.7债券收益分析与债券定价模型

　　思考题

　　参考文献

　　第6章时间序列与金融计量分析

　　6.1引言

　　6.状况粉露减垂跳弱2关于时间序列分裂析的一个简单综述

　　6.3差分方程与确定性时间序列

　　6.4随机时间序列分析

　　6.5时间序列分析与现代金融研究

　　思考题

　　参考文献