我国商业银行违约风险测度模型研究

《技践扩亚司电它换我国商业银行违约风险测度模型研究》是2010年知识产权出版社出版的图书，作者是马若薇。

• 中文名 我国商业银行违约风险测度模型研究
• 出版社 知识产权出版社
• 作者 马若薇
• 出版时间 2010-1-1

图书信息

　　书 名: 我国商来自业银行违约风险测度模型研究

　　作 者:马若薇

　　出版社: 知识产权出版社

　　2010-1-1出版时间:

　　ISBN: 9787802475793

　　开本: 16开

　　定价: 2食管联8.00元

内容简介

　　《我国商业银行违约风险测度模型研究》在参考、借鉴国内外现有的银行风险控制和管理理论以及实践方法的基础上，针对我国商业银行现状和特360百科点，对信用风险管理进行了深入研究，并结合我国银行实际情况建立信用风险预测模型，最后应用模型进行实证分析宣，通过实证分析一方面增加对银行风险控制与管理技术的感性认识，另一方面对银行进行操作风险控司制与管理提供技术支持。

作者简介

　　马若微，北京工商夫学经济学院副院长，副教授，西安交通大学应用经济学博士，北京大学博士后。主要研究方向为破产预测与违约率测度。主持或作为子课题受责人完成国家社科基金、国家自然科学基金以及北京市的相关科研项目多项，所主持课题"我国商业银行信用风险度量问题研究"获中国博士后科学基金会二等奖;在《织犯设减专系统工程理论与实践》、《系统王程》、《当代经济科学》、《数理统计与管理》、《南开管理称愿宽料子向纪军门参那评论》等国家级核心期刊己异们上发表论文30余篇，其中来自数篇论文被EI、CSSCI收360百科录;出版专著多部。

图书目录

第一章

　　导论

　　1.1 研究背景

　　1.2 研究价值与意义

　　1.3 问题的提出

　　1.4 相关概念界长机乐顶态案合山定

　　1.5 研究方法

　　1.6 研究思路与结构安排

第二章

　　传统违约判别模型研本衡究文献述评

　　2.1 传统违约判别模型与现代违约率测度模型

　　2.2 传静板侵花八队打统违约判别模型

　　2.3 本章小结

第三章

　　现代违约概率测度模型文献述评

　　3.1 孩够笑民干试握究四种基本模型

　　3.2 其他模型

　　3.3 违约率模型的比较

　　3.4 违约率模型研究面临的问题

　　3.5 本章小结

第四章

　　违约判别模型的实证检验与比较研斗态作乐胶头究

　　4.1 三种模型的基本原铁倍燃海各女该免几理与思路

　　4.2 样本数据的选取与数据预处理

　　4.3 实证检验与结果分析

　　4.4 传统违约判别模型的缺陷与改进设想

　　4.5 本章小结

第五章

　　违约判别模型的改进研究

　　5.1 数据预处理

　　5.2 违约判别的Bayes判别模型

　　5.想孔孩死3 违约判别的Logistic模型

　　5.4 本章小结

第六章

　　现化违约概率测度模型的探索:KMV的应用

　　6.缩罪1 KMV违约率测度模型的理论基础

　　6.2 KMV违约率测度模型的设定与适用性分析

　　6.3 K1MV违约率测度模型的实证检验

　　6.4 本章小结

第七章

　　违约概率静态测度愿还田左阳弱永模型的建立

　　7.1 违约概率测度的线性回归模型

　　7.2 违约判别的半对数线性回代归模型

　　7.3 违约概率测度的Logit回归模型

　　7.4 本章小结

第八章

　　违约概率动态测度模型的建立及检验

　　8.1 违约测度的动态模型及检验

　　8.2 违约概率测度的动态模型及返回测试

　　8.3 本章小结

第九章

　　研究结论及创新

　　9.1 研究结论

　　9.2 研究创新点

　　9.3 进从一步研究的展望和建议

附录

　　附录1:数据洗选及指标生成语句程序

　　附录2:DB迭代过程结果

　　参考文献

　　后跟层字失但任卷章界土伟记